20100108

新条件

条件
EUR/JPY  60min
順張り系(+DI/-DI も織り込む)
コスト:スリップ(1pips)、スプレッド(3pips)
ストップ、リミット: ナシ (完全ドテン)

ゆったり60分足で行こうかと思ってますが、もう少しフォワードテスト(観測)してから本番運用します。それにしても本来フォワードテスト実行の有無はあまり意味がないのでしょうね、フォワードテストが順調でも、それは本番運用する直前までで、運用開始直後この条件では、この先のトレンドにはミスマッチかもしれませんからね。結局は先は読めないことです。それよりもドローダウンしていた時のトレンドの背景を(なぜそのようなトレンドに入り込んだかを)研究する必要がありそうです。そのような兆候が感じてきたら、システムを「一時中断」して観測すればよいですからね。話は別ですが、どの条件を作ってもリーマンショックの前後で損益カーブが激変するような感じがするのですが、、まだ条件出しが甘いのかなあ? 順張り系、逆張り系の違いでしょうか?一つの条件に両方織り込むことはできないから当然と言えば当然でしょうか、、。

0 件のコメント: