20091031
20091030
BackTest on FASTA
ラベル:
DreamVisor FASTA
20091029
バックテスト
ラベル:
ドリームバイザー FASTA]
20091028
20091027
FASTA 運用中
ラベル:
ドリームバイザー FASTA
20091026
美味しい局面
ラベル:
DreamVisor FASTA
20091023
実践運用 by break-out
ラベル:
DreamVisar FASTA
USDJPY 5min. BreakOut doten
条件
Entry : 直近n本 高(安)値 ブレーク
Close :直近m本 高(安)値 ブレーク
又は 30pips
StopLoss: 30pips
Trade cost: slippage and spread 2pips each
17:09 でシステムをポーズ(一時中止)した。またシストレ違反を犯してしまったのだ。リアルタイムチャートをモニターしながら運用しているのだが最初の抵抗線をあっさりブレークしたので更に上昇すると見込みシステムポーズした。利益確定を30pipsに設定しているので、あと2,3pipsで手仕舞いしそうだったからだ。だが悪い予感は的中し-15pipsまで後退した、チャート的にも上昇しそうだし、StopLossまでまだ15pipsあるので様子見した。ラッキーなことに再度20pipsまでリカバーしたので20pipsプラスで終了。なんかすっきりしないトレードだったなあ、、、。
20091020
小幅なドローダウン
ラベル:
ドリームバイザー FASTA
USDJPY 20min. short-long
Condition(条件)
Entry:MovingAvarage GC/DC
Close:50pips or MovingAvarede DC/GC
現在運用中のドローダウンについて考えてみる。この条件はゆったりとした2本の移動平均線のGC/DCでエントリーしている順張り型です、約半年のバックテストにはボックス、トレンド(上昇・下降)相場がほどよく存在している。もちろん順張り型条件の欠点は、ボックス相場ではドローダウンのリスクが付きまといます、それが赤丸で示したところになります。このドローダウンをいかに最小に抑えるかが今回苦労したところです。ボックスの期間では最小限のドローダウンでじっと耐え、どちらかにブレークしたら利益確定を早める戦略である(早めるといってもリスクを抑える条件がそのまま利益も抑えているのですが、、、)。リターンとリスクは正に比例することがこの条件で証明されています。日本もアメリカも政権が変わったばかりでマスコミ報道で為替が簡単に左右される、ということはボックスの期間が短く、単なる憶測ベースの報道で、簡単にでどちらかに振れてしまう軽い通貨ペアだといえます。政権が安定してきたらこの条件は使えなくなるのでしょうね。別な条件を早く探さなくては、、。
Condition(条件)
Entry:MovingAvarage GC/DC
Close:50pips or MovingAvarede DC/GC
現在運用中のドローダウンについて考えてみる。この条件はゆったりとした2本の移動平均線のGC/DCでエントリーしている順張り型です、約半年のバックテストにはボックス、トレンド(上昇・下降)相場がほどよく存在している。もちろん順張り型条件の欠点は、ボックス相場ではドローダウンのリスクが付きまといます、それが赤丸で示したところになります。このドローダウンをいかに最小に抑えるかが今回苦労したところです。ボックスの期間では最小限のドローダウンでじっと耐え、どちらかにブレークしたら利益確定を早める戦略である(早めるといってもリスクを抑える条件がそのまま利益も抑えているのですが、、、)。リターンとリスクは正に比例することがこの条件で証明されています。日本もアメリカも政権が変わったばかりでマスコミ報道で為替が簡単に左右される、ということはボックスの期間が短く、単なる憶測ベースの報道で、簡単にでどちらかに振れてしまう軽い通貨ペアだといえます。政権が安定してきたらこの条件は使えなくなるのでしょうね。別な条件を早く探さなくては、、。
20091019
FASTA 本番開始
ラベル:
ドリームバイザー FASTA
USDJPY 20min. short-long
Condition(条件)
Entry:MovingAvarage GC/DC
Close:50pips or MovingAvarede DC/GC
先週までのバックテストの結果を信じて今日から本番開始。ロングから始まり途中PCの調子がわるくなり中断したが予想通り出足はドローダウンで幕開けした、損失から始まった場合今までならシステムを停止したくなるところ、どうしても外出しなければならい用事がありシステムを放置し外出。帰宅したら見事リカバリーしていた。しかし、チャート的には教科書どおりサポートラインにいるので手動にて利益確定。結果的には予想通り上昇したので利益が減るところだった。。教訓としてはドローダウンしているときはシステムを信じて成り行きに任せ、沢山利益が出ているときは強制手仕舞いも有りかなと、、それじゃあセミオートなのか?
どこまでバックテストの結果を信じられるかがカギになりますね。
Condition(条件)
Entry:MovingAvarage GC/DC
Close:50pips or MovingAvarede DC/GC
先週までのバックテストの結果を信じて今日から本番開始。ロングから始まり途中PCの調子がわるくなり中断したが予想通り出足はドローダウンで幕開けした、損失から始まった場合今までならシステムを停止したくなるところ、どうしても外出しなければならい用事がありシステムを放置し外出。帰宅したら見事リカバリーしていた。しかし、チャート的には教科書どおりサポートラインにいるので手動にて利益確定。結果的には予想通り上昇したので利益が減るところだった。。教訓としてはドローダウンしているときはシステムを信じて成り行きに任せ、沢山利益が出ているときは強制手仕舞いも有りかなと、、それじゃあセミオートなのか?
どこまでバックテストの結果を信じられるかがカギになりますね。
20091016
使える条件第2弾
ラベル:
ドリームバイザー FASTA
20091014
USDJPY 20分足で決まり
ラベル:
ドリームバイザー FASTA
USDJPY 20分足 Short-Long
条件
エントリー:移動平均GC/DC
利益確定:移動平均DC/GC or 30pips
ロスカット:ナシ
取引コスト:スリップ2pips スプレッド2pipis
ここ2,3日はやや下降気味、それでも最大ドローダウン1%以下は十分使えそうだ。この条件を探す前は、リターンが30%台の条件もあったが、とうぜんリスクも大きくなり、実践で使ったら一発で強制ロスカットにあってしまった。いつもシストレをやる場合、開始早々リターンから始まればよいが、ほとんどはドローダウンから始まるケースが多い、見る見る資金がショートしていくのはとてもつらい。その点、この条件は約半年間ですが最大ドローダウンが1%以下なので、今後も大きなケガはなそうなのでこの条件で本番運用します。
条件
エントリー:移動平均GC/DC
利益確定:移動平均DC/GC or 30pips
ロスカット:ナシ
取引コスト:スリップ2pips スプレッド2pipis
ここ2,3日はやや下降気味、それでも最大ドローダウン1%以下は十分使えそうだ。この条件を探す前は、リターンが30%台の条件もあったが、とうぜんリスクも大きくなり、実践で使ったら一発で強制ロスカットにあってしまった。いつもシストレをやる場合、開始早々リターンから始まればよいが、ほとんどはドローダウンから始まるケースが多い、見る見る資金がショートしていくのはとてもつらい。その点、この条件は約半年間ですが最大ドローダウンが1%以下なので、今後も大きなケガはなそうなのでこの条件で本番運用します。
20091009
5分足 vs 20分足 比較
ラベル:
FASTA
イメージ(上) 5分足
イメージ(下) 20分足
条件 USDJPY Long and Short
スリッページ2pips + スプレッド2pips
エントリー :移動平均(MA) GC/DC
手仕舞い :利確のみ (MA) DC/GC
又は50pips
ドリームバイザーのシストレFASTAを使い、20分足をベースに条件設定しました。手仕舞いの反応を早めようと、20分足の移動平均線を単純に4倍して5分足条件を設定しました、そのバックテスト結果が(上)のイメージです。5分足の場合20分足のヒゲにあたる部分で早めに反応するせいか利益も損失も20分足よりも悪化しています。利益は伸びる前に、損失は最大値で反応しているようです。長い目で見れば20分足でもドローダウンは1%台なので、のんびり20分足で細かいノイズは無視して運用したほうが良いみたいです。
イメージ(下) 20分足
条件 USDJPY Long and Short
スリッページ2pips + スプレッド2pips
エントリー :移動平均(MA) GC/DC
手仕舞い :利確のみ (MA) DC/GC
又は50pips
ドリームバイザーのシストレFASTAを使い、20分足をベースに条件設定しました。手仕舞いの反応を早めようと、20分足の移動平均線を単純に4倍して5分足条件を設定しました、そのバックテスト結果が(上)のイメージです。5分足の場合20分足のヒゲにあたる部分で早めに反応するせいか利益も損失も20分足よりも悪化しています。利益は伸びる前に、損失は最大値で反応しているようです。長い目で見れば20分足でもドローダウンは1%台なので、のんびり20分足で細かいノイズは無視して運用したほうが良いみたいです。
20091007
安定稼動継続中
ラベル:
FASTA
イメージ(上):実評価損益ベース
イメージ(下):評価損益ベース
実際に運用する場合は(下)の評価損益ベースを参考にするべきでしょう。なぜなら手仕舞い条件にmeetするまでは、含み損益のカーブだからです。さらに掘り下げて言えば、設定した足の終値なのではこのカーブに反映されないからです。ようするに、ヒゲの時に生じる損益はこのカーブに反映されないからです。資金が豊富な人は(上)の実評価損ベースでもよいかもしれませんが、レバレッジ管理を怠ると長いヒゲにタッチし、「朝起きてみたらマージンコール」でシステム停止になってるかもしれませんので注意が必要です。
結論としては、たまに発生する異常に長いヒゲには注意が必要でしょう。これを考慮した上で、今の条件を見れば勝率は悪いがドローダウンを1%台に押さえ利益を出せていると思います。シャープレシオも400台と安定稼動といえます。
イメージ(下):評価損益ベース
実際に運用する場合は(下)の評価損益ベースを参考にするべきでしょう。なぜなら手仕舞い条件にmeetするまでは、含み損益のカーブだからです。さらに掘り下げて言えば、設定した足の終値なのではこのカーブに反映されないからです。ようするに、ヒゲの時に生じる損益はこのカーブに反映されないからです。資金が豊富な人は(上)の実評価損ベースでもよいかもしれませんが、レバレッジ管理を怠ると長いヒゲにタッチし、「朝起きてみたらマージンコール」でシステム停止になってるかもしれませんので注意が必要です。
結論としては、たまに発生する異常に長いヒゲには注意が必要でしょう。これを考慮した上で、今の条件を見れば勝率は悪いがドローダウンを1%台に押さえ利益を出せていると思います。シャープレシオも400台と安定稼動といえます。
20091005
安定した利益
ラベル:
FASTA
条件
USDJPY 5分足 Long-Short
エントリー:移動平均 GC/DC
利確 :移動平均 GC/DC
損切 :ナシ
評価期間 2009/4/28~10/3
オーソドックスな移動平均線のゴールデンクロス(or DC)の順張りのエントリーなのだが、出口戦略を工夫し、特に損切設定をしなくても5ヶ月間大きなドローダウンもせず順調に推移している。同じ順張りで直近の高値(安値)ブレークでエントリーもやってみたがどうしてもレンジ相場では弱点がある(ブレークしたとたんリバースするケースが多いからだ)。そのてん移動平均線を使った場合は相場の流れを重視する順張りなので怪我は少ない。あとは出口戦略(手仕舞)を工夫し薄利で攻めるのがいまのところレンジ相場を上手く切り抜けているようです。
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