MT4 best performance

These conditions are based on MACD with other index. 　USDCAD＆USDJPY　on 30min.　　testing term :２００８/2/28～2010/01/29

やはりMT4はいいですね。今回はエントリーと決済のアルゴリズムを一工夫しています。上昇相場ではBUY優先でSELLは無視しています（下落はその逆です）。あたかも裁量でデートレードしている状態をプログラムしています。（上）のイメージはロスはありませんが、売買回数が少なく本番運用する場合ちょっとイライラするかもしれませんね。（下）の場合もアルゴリズムは（上）と全く同様ですが、ストップロスを極端に浅めに設定し、売買回数を増やしています、もちろん薄利で決済です、でも確実に利益は上昇しているのが分かります。（下）の方が完全にデイトレ感覚ですね（イメージどおりです）。多少カーブフィッティングが効きすぎているかもしれませんが、サブプライムショックやリーマンショックの荒波にも乱されていないのは信頼性のある条件かなと思っています、、。一方FASTAの良いところは簡単にシストレを手にできる点ですが、もうすこし中級向けに何かがあるといいですね、、、、。

本番候補

USDJPY　60min　type :trend follow

stop loss : 3000yen

limit (take profit) : 2000yen

trade cost : slippage 1pips, spread 2pips

今度は利益控えめな条件です、リスクを被るのは好きではないので、ストップロス設定も浅めにしています。この損益カーブは評価損益ベースにもかかわらず最大ドローダウンが1.14％台におさまっており、精神衛生的に安心できそうですね、3000円ロスカットがかなり効いていると思います（あこがれのほったらかし運用ができそう、、、）。利益も１３％を超えているので問題無さそうです。売買回数も60分足にしては多いと思いますのでこれは使えそうな感じがします。4月まで遡ってみましたがこの傾向は変わりませんでした、ただ気になるのは赤丸（○）に示していますとおり1ヶ月ぐらのいフラットな期間ですね。2週間程度watchしてOKならスタートです。

FASTAで裁量トレード再現

条件　USDJPY　5分足

MACD（１２－２６－９）　GCDC単純ドテン

（裁量でやってた時のイメージです）

相場に慣れていても裁量でのトレードはかなり難しいですね。相場を始めてやっていたころは教科書にあるとおりMACD（シグナルGC/DC)で単純に売買してたことがありました、短期間ではプラスの時もありましたが、最終的には大負けしていました。その他、移動平均GCDC、RSI,RCI、乖離など色々やってみても同じでした。それもそのはず、FASTAにかければイメージの通り、結果は一目瞭然ですね、、。あのころにFASTA（簡単に操作できるシュミレータ）があれば損失をもう少し抑えられていたかな？と思っています。「鉄の心」を持ったシストレでさえこのありさまですから（この程度で済んでいる）、裁量となるといかにでたらめだったことが分かります。すなおにバックテストで結果をだし、とりあえずシステムを一定期間使ってみる方が良さそうですね。

RSIの使い方

これからFASTAの使用を考えている方の参考になれば、、、。わたしのRSIの使い方の一例です。
本来（教科書的には）RSIは売られ過ぎ、買われ過ぎの指標として逆張り的な考えで使われてきたと思います。しかし、これを逆張りでそのまま使っても期待通りに働いてくれない経験は皆さんもお持ちと思います。私の場合、RSIは順張り（直近高・安ブレーク、MA－GCDCなど）のサポートとして使っています。ブレークの勢いを確かめるために使います。買われ過ぎ（売られ過ぎ）気味でブレークした場合、そのままトレンドが発生する確率が高くなると考えたからです。勢いが無くブレーク（またはGC/DC)してもすぐにリバースするように思われます。もちろんイメージにもあるとおりトレンドが変わる局面ではドローダウンしますので、ストップロスをしっかりセットしてリスクを限定的にしましょう。

FASTAに望むこと

MT４のデモトレードです、条件設定は専門的なプログラムを勉強する必要がありFASTAよりはるかに面倒ですが、なんといってもきめ細かく設定できるのはうれしいですね。＋C言語を多少いじったことがあり,言語（文法など）の違いを勉強したのでそれほど問題は無かった。ちょっと出来すぎな損益カーブ（直線）ですが、もとを正せばFASTAの条件を移植したものです。FASTAではドローダウン大きかったのですが、やはり細部にわたってプログラムできるので良い結果が出たのかもしれません。これができるのも、FASTAとの決定的な違いがあるからでしょう、MT4の決済注文はザラバベース（Tickベース）でwachでき、利益確定・損切りなど、条件にヒットした瞬間に注文されるようです。その状態がイメージの赤丸（○）のところです、終値を待たずに約定です、文字通り薄利ですね。FASTAだと終値ベースでの約定なので30分まるまる待機です。今回の赤丸の場合、終値で約定すれば利益はモット出ていることになりますが、私はあまり好きではないです（自分が決めた利益が確定しているにもかかわらず何十分も待てません）。指標で決済条件を設定している場合はしょうがないとしても、具体的な金額で設定している場合はザラバベースで注文を出して欲しいですね。　これは絶対に必要な機能だと思いますが、、、。　　MT4に流れないためにも改善が必要ですね

新条件

条件
USD/JPY 5分足　ドテン

エントリー　：　直近（高値・安値）ブレーク
ストップロス　：　20pips
リミット　：　30pips
コスト　：　スリップ（1pips）　スプレッド（2pips）

売買回数、シャープレシオとも問題なさそうです。　4月までさかのぼりバックテストしましたが問題ありませんでした。自分が作った条件ですが、いまひとつ安心して運用できないです。一ヶ月何があっても（ストップロスに掛かるまで）停止しないで運用するのがよいのでしょうか、、、。

これなら使える？

条件
USDJPY　5分足　ドテン
エントリー　：　準逆張り系（？）
損切り　：　10,000円
利益確定　：　ナシ　

逆張り系で条件だししていたつもりが、いたずらで順張り要素を（ほんの少し）トッピングしたところ、このような素直な損益カーブになりました。赤丸（○）はストップロスが効いているところです、それ以上の逆行を防いでいます。カーブフィッティングのし過ぎかなと思いまして4月まで遡ったところ下のイメージの損益カーブになりました（オーバーラップしてますが）。この条件はチャンスが来ると動き出す感じになっています。例によって、この売買回数だと本番で我慢できるかがポイントですね。

新条件

条件
EUR/JPY　　６０min
順張り系（+DI/-DI も織り込む）
コスト：スリップ（１pips）、スプレッド（3pips）
ストップ、リミット：　ナシ　（完全ドテン）

ゆったり60分足で行こうかと思ってますが、もう少しフォワードテスト（観測）してから本番運用します。それにしても本来フォワードテスト実行の有無はあまり意味がないのでしょうね、フォワードテストが順調でも、それは本番運用する直前までで、運用開始直後この条件では、この先のトレンドにはミスマッチかもしれませんからね。結局は先は読めないことです。それよりもドローダウンしていた時のトレンドの背景を（なぜそのようなトレンドに入り込んだかを）研究する必要がありそうです。そのような兆候が感じてきたら、システムを「一時中断」して観測すればよいですからね。話は別ですが、どの条件を作ってもリーマンショックの前後で損益カーブが激変するような感じがするのですが、、まだ条件出しが甘いのかなあ？　順張り系、逆張り系の違いでしょうか？一つの条件に両方織り込むことはできないから当然と言えば当然でしょうか、、。

フォワードテスト

本年も宜しくお願いします。

バックテストで好条件を探し出し、いざ運用開始ということで、スタートしたのはよいのですが、いきなりドローダウンで始まるケースが多いのは私だけでしょうか（殆ど毎回です）？　このイメージは昨年１２月初旬に作った条件ですが（矢印の当りで作成）、まさにこの光景です、あっさりとドローダウンしてます。フォワードテスト（ある一定期間観測）をしっかりやってからなのでしょうか迷うところですね。
今年も「条件探し」を楽しめそうです。