運用画面 第３弾

大晦日でも相場に参戦できるのはうれしいですね。本来なら休んでもよいのですが（休むべきでしょうが、、）FASTAまで休ませることはないですね。TVを観ながらですがチャンスが来そうなときにシステムを「再開」せて、利益が確保できたら再び「一時停止」で次のチャンスを待ち勝率を上げています。これができるのも休みだからですね。。。

取引コスト

上　：　取引コストなし

下　：　スプレッド　４ｐｉｐｓ、スリップなし

これからドリームバイザーのＦＡＳＴＡを始めたい方は取引コストに注意しましょう。

極端な例をしめしましたが、上下のイメージの違いは、取引コストの有無だけです。スリッページはシグナル点灯から約定までのタイムラグによって、シグナルどおりの価格で約定しないことを想定してコストを条件の中に組み込むのですが、不利な方へスリップするケースと、有利な方へスリップするケースが半々として（勝手な解釈ですが）ｾﾞﾛとしてます。スプレッドにつきましては流動性が最も活発な時間帯でのベストスプレッドです。これだけ取引コストを少なめに考慮しても有る無しでは雲泥の差です。売買回数が多いほど取引コストの影響は比例します。スプレッドの小さなブローカーでＦＡＳＴＡが使えると「打ち出の小槌」状態ですね、、、。

運用画面 3日目

DS3　: AUD/JPY ON （Long only）

DS2 : CAD/JPY ON （Long only）

DS1 : GBP/AUD OFF （Short only）

FASTA : OFF (spare)

DS２，３の両方とも一時大きくドローしましたが損切りに掛からず戻ってきました。一目均衡表がベースです。一目には上質な時間的情報が織り込まれているため、上手く使えば大きなドローダウンを抑えられる条件が探せるかもしれませんね。

マルチ運用

DS2,DS3同時運用中

DS3 : 12/23 (01:20) Long entry
DS2 : 12/24(01:00) Long entry

バックテストではDS2,3とも売買回数は多いとはいえませんが、マルチ運用なので売買回数の少なさは気にならないと思います。なぜか両方とも一日違いですが深夜の1時頃にシグナル点灯してます。今回のように、リターンを大きく狙わず、リスクをしっかり抑えた条件なら売買回数が少なくてもマルチ運用でいけると思います。

マルチ運用

DS1~DS3、FASTA（基本システム）の4本同時運用例です。基本のFASTAはもちろん運用でもよいのですが、色々な確認用としてテストモードでもよいかもしれません。この中でドテンは一つだけで、あとはLongかShortの単独エントリーです。売買回数は少ないのですが、とにかくリスクを最小にしたシステムでマルチ運用の恩恵を受ける形です。小資金運用の場合は、どれか先にヒットしたら他のシステムは「一時中断」で、もし複数同時にヒットしたら一つを残して（山勘ですが、、）他を手動で決済する。もちろん余裕がある人は4本同時フルスロットルでOKでしょう。まずは小資金でマージンコールで強制決済されてもよいところでマルチ運用に慣れていこうと思っています。

CAD/JPY 60min BackTest

昨日やったテストの期間が短かったのでＢａｃｋＴｅｓｔｅｒで目一杯テストした結果を貼り付けました。赤丸のドローダウンが気になりますが、こまめに利食いできているのでは、、、と思っています。

CAD/JPY 60分足

Condition

CADJPY 60min. Long-Short

Entry: MACD GC/DC

Stop Loss: non

Stop Prf't: up to 1%

リターンはあまり大きくないですが60分足でのんびりやってます。1分足でのゲームはとても疲れましたので止めです、、。60分足はスピード感にかけますが、簡単に一方的な動きが無いのがすきです。

MACD

USDJPY 20分足　MACD＋RSI

売買回数が少ない感じがしますが、フォワードテストをする必要がありそうですね。

予測的中

今日昼過ぎのレポートの通り、買いポジションホールド（一時中断）で正解でした、各指数は予測を上回ったとのことで、ドル売り筋の買戻しと、レジスタンス抜けを狙っていたシストレ軍団（無数の個人）の買いトリガーに一斉にヒットした状況が見えるようですね。しばらくは上値で揉まれて多少値を消すのでしょうか、、。年末に向けて積極的な商いは無いと思うのですが、分からないので、自動モードに戻し決済しましょう。

1分足 セミオート

1分足逆張りです、最後に点灯した買いシグナルは、チャート的に前日の高値を抜けそうだったので「一時中断」しました。しばらく利益追求のwatchです。今晩控えている各指標でどちらに動くでしょうか？楽しみに待っています。米国はクリスマス休暇に向けて機関筋はポジションをスクエアーにして休暇をとると思われるので（例年通りであれば）、売り込んだドルを少しずつ買い戻す方向で行けば、もう一段の上値を見込める、、かな？

1分足検証 その2

前日のつづきです、さすがにBox相場では強いですね。もし同一通貨ペアでマルチ運用できれば、ブレーク型とこのボックス型を同時運用できるのですが、そんな計画はないのかな、、、。

1分足検証 その１

条件

USD/JPY 1min Short-Long

Entry: RSIベースの逆張り

StopLoss: 5pips

StopProfit: 10pips

１分足での運用はやはり邪道かもしれない、でもアクティブなのでスリルがあります。ストップロスも5pipsで抑えているので遊ぶつもりなら面白い。ピーク付近のリバースを期待しての「逆張り」なので、青丸（楕円）のように抜けると損切りが働く、でも（当たり前ですが）Boxに入れば利益再開となりますが、、、抜けると今までの利益を相殺する感じですね。やはり各市場が開く前や、指標などが発表される前は「一時中断」で攻める感じですね。まだベストコンディション（条件）が見つからない、、、、。

1分足実践運用

条件

USD/JPY 1min Short-Long

Entry: RSIベースの逆張り

StopLoss: 5pips

StopProfit: 10pips

一般的にシストレ（特にFASTA）には不向きな1分足に挑戦中です。本来であれば何かイベントが発表され、どちらか一方にトレンドが発生するところを狙って条件を探すところですが、発想を変えて別なアプローチです。24時間の相場の中でトレンドが発生する機会は非常に少ないし、時間も短いことを考えれば、ブレーク狙いではなく完全逆張りではどうか？但しこれには条件が必要です、イベントが発表される前後、および各市場が開始する前は「一時中止」です。ようするに相場が「ベタ凪」の時に運用させます。さっそく運用開始しましたが、昨夜TVニュース見ていてNYがｵｰﾌﾟﾝするのを忘れていました（赤丸のところです）、案の定若干トレンドが発生し、ロスカットの連続でした。　デイトレ感覚ですね、、、。

AUD/USDで再スタート

条件

AUD/USD　10min. Long 逆張り系

取引コスト：スリッページ　2pips

　　　　　　　スプレッド　　5pips

ストップロス：　移動平均DC（逆行対策）

クロス円はやめました、ささいなイベントにも簡単に影響受けやすく、過去6ヶ月のバックテストが期待通り行かないような感じがします。その点わりとドッシリしているAUD／USDをLongサイドで明日からホンチャン開始予定。ただ、この通貨ペアの気になる点は昨年7月に付けた（過去20年間の）最高値が目前に迫っていることです。ここが強力なレジスタンスなるのは確実で、この近辺にきたら再考ですね。

ドル安

ホンチャン運用の方は一段目のドル安で買い約定したが、さらに下落し損失拡大中です。自分が買いを入れたところが底だとは言い切れないわけだから、逆張りの怖いところですね。それにしても、今のドル円は買いを封印した方が良さそうですね。長期チャートを見ても買いたくなるようなトレンドじゃない。この先ドルは1995年4月17日に付けた79.7円にタッチするまでいきそうですね。他の通貨ペアに変更したほうが良さそう、、、。

スピード違反ゲット

イメージ（上）：バックテスト

イメージ（下）：同条件にて運用開始（ホンチャン）

今朝UP（紹介）した条件ですが、開始早々買いの条件にヒットしました、スピード違反（乖離条件）を捕捉しました。ここがボトムなのかは神のみぞ知るですが、一月に付けた安値がメジャーなサポートラインと見れば、取りあえず反発するものと思おもわれます。利益確定は70pipsなのでそこで一旦利益確定すれば、条件通りです。もし、裁量でやってた場合ここで「買える？」かが疑問です、さすがシストレと言いたいところ、、。相場的には4月から今日の安値に向けて推移していたと思うのですが（本当に今、底を打ったと言いえる？）。でも、更に割り込むようだと、日本は深刻なデフレスパイラルに入ったと言えそうですね。　このまま調子が良さそうならシステムを「一時中断」して利益追求し、もし下値を探るような展開ならシステムを「再開」してもいいかもしれませんね。いずれにしても理想的なところで「買いポジション」を持ったといえます。

順張り－逆張り

設定条件

USDJPY 10min.

買い条件：　逆張り　（乖離）

売り条件：　順張り　（MA－DC)

損切り　：　なし

利食い：　あり（50~70pips）

現在この条件で運用開始しました。6ヶ月で51回の売買回数はまあまあでしょうか（シャープﾚｼｵもまあまあ）。この条件の考え方は、ドル安基調がしばらく続くと考えています。急激なドル安（スピード違反に）は移動平均乖離で買い、すぐに利益確定。ドル安をベースに見ていますので、多少ドル高に向かったとしても、すぐに下落開始すると見て、緩やかな移動平均線DC（デッドクロス）で売って行く、と言うスタイルです。円安（ドル高）基調に転換したら条件変更ですね、多分、、、。

Portfolio B

Portfolio B
NZDJPY (Long side) 60min.
AUDJPY(Short side) 60min.

通貨のトレンド相関値が１に近い通貨の組み合わせはやはりAUDとNZD（対円）と言うことでこれを採用。システムの条件は双方とも順張りで、エントリー・利益確定・損切りは同じです。手仕舞い条件は利益確定と損切りだけですので、いままで裁量でやっていた考え方と同じでね。一方が逆行した場合損切りして次のチャンスを待ちます。当然その片方は利益が上昇していますので大幅なドローダウンを防いでいます。レンジ相場の課題はのこります。

取引コスト

イメージ（上）：取引コスト　スリッページ　スプレッド　各2pips
イメージ（下）：取引コスト　なし

上下ともUSDJPY 10分足で、取引コストの有無以外は全く同じ条件です、当然なことですが取引回数が増えればリスクも増えます。それならと言うことで、リスクを落とそうと取引回数を減らせば安定運用が難しくなりますね。やはり複数同時運用でポートフォリオを組むしかないかもしれませんね。

裁量トレード

ティックチャートを見ていたら綺麗なトレンドラインに沿って動いていたので久々にスキャルピングしました。18時～21時までで約40pipsゲット。でも疲れますね手動は、、、。

急遽条件設定

イメージ（上）：　AUDUSD 20min. 順張り型（直近N本高安ブレーク）
イメージ（下）：　USDJPY 20min. 逆張り型（オッシレーション系）

昨日からマルチオペレーションが出来るようになったようですがとてもよいことだと思います。これでボックス相場（逆張り型）・トレンド相場（順張り型）それぞれに適応するシステムをポートフォリオ的に運用できますね。同一通貨ペアは駄目だと言うことなので、急遽AUDUSDで作り直しました。ドローダウンがちょっと気になりますが実評価損益チャートを重ね合わせると上手く補完しているようなので様子見ですね。

実運用状況

USDJPY 5分足　Break－Doten

11月9日２１：００現在小康状態。朝8時にシステムスタートして外出。帰宅したらこんな状態でした。つきっきりでモニターできていれば、多分白丸のところで一旦利食いして、再スタートで凌いでいたかもしれない、、。いまのところ小康状態ですが、もう一段下落（底抜け）するかもしれないのでこのまま放置します。結果は後ほど、、、、、。

ポートフォリオ検証

イメージはポートフォリオ（順張り、逆張り同時運用したとして）のチャートです。赤が順張り、青が逆張り、緑が中間線、黒は双方（赤、青）の合計です。逆張り(青）だけでも十分使えそうだが20分足で売買回数も少ないため信頼性がそれほどあるとはいえない。ドリームバイザーでは4本同時運用ができるよう考慮中と言っていますので早期実現を期待するしかありません。一本のシストレに大事な資産を賭すわけにはいきませんものね、、、。

ポートフォリオ

イメージ（上）：逆張り型条件 USDJPY 　20min.
イメージ（下）：順張り型条件 USDJPY 5min.
ポートフォリオA型
これらの条件を同時に運用（ポートフォオ）すればリスクが補完できている。

どちらも評価損益ベースです、なぜなら実評価損益ベースで観た場合、次の条件にヒットするまでに発生した大きなドローダウンはこのチャートに現れないので見かけ上ドローダウンが無いように描かれる、したがって実評価損益ベースで一喜一憂するのは危険だと思う。もし次の条件に行く前にこの隠れたドローダウンで資金がショート（強制ストップ）する可能性が十分にあるからだ。もっと厳密に言えば20分足がクローズする前のヒゲにも注意が要る（各足の終値でチャートは描かれているので）。30分、60分足のように長い場合は（売買回数が少ない場合）特に注意が必要、カーブフィッティングでいくらよい条件を作っても寿命は短いように思えます。いくらシストレと言っても順張り、逆張りを一つの条件に組み込むことができないわけだからポートフォリオは必須ですね。

新条件

ロスカットなしで利益確定は50pips。

ストップロスの有無

イメージ（上）：ストップロス設定なし

イメージ（下）：ストップロス設定あり（30pips）

両方とも利益確定は80pipsです。ドテンの設定が best fitting　なのでしょうか、ストップロスを設定しても最大ドローダウンはあまり改善されませんね。この程度のドローダウンなら利益が伸びるほうをつかっても問題ないでしょう。

豹変

5ヶ月間安定して（ほぼ直線的に）利益が出ていたのに最後の1ヶ月で大幅ドローダウン、まさに豹変したようなカーブです。やはり複数同時運用することにより、ポートフォリオ的な運用が必要ですね。それにしても半年ではバックテスト期間が短いということでしょうか。

比較； ブレーク型 vs 移動平均GC/DC型

イメージ（上）：　5分足　直近　高値・安値ブレーク

イメージ（下）：　２０分足　　移動平均線GC/DC

ブレーク型はさすがに瞬発力はあるがリバースが多いのは気になる、実際に運用していると、このリバースがあると不安になり、利益が出ているとすぐに手仕舞いしたくなる。一方、移動平均線GC/DC型は穏やかな動きかもしれません。先日セミナーでも話していましたが、複数同時運用ができるよう検討しているとのこと、実現できればこれを同時に走らせたい。

BackTest on FASTA

USDJPY 5min. Short-Long(Doten)
condition
Entry: Break (resistance or support)
Exit: as profit (up to 3%) , as stop loss ( up to 30pips)
Trade cost: slippage and spread (2pips each)

バックテスト

USDJPY 5min. Short-Long(Doten)

condition

Entry: Break (resistance or support)

Close: as profit (up to 3%) , as stop loss ( 30pips)

Trade cost: slippage and spread (2pips each)

読み的中？

運用条件
USDJPY 5分足　ブレーク　ドテン

リアルタイムチャートの中期を観測するとドル高警戒感（エネルギー溜まりすぎ？）からか、買い方がどんどん利益確定している構図ですね。サポートを順調にブレークしています。現在の中途半端なところでは、何か大きなイベントがないと、更に上値を買う力はないかもしれませんね、要するに調整期間ですね。裁量ではとても判断に迷う局面です、自分の作った条件を信じて完全自動売買を続行します。　　
現在プラス30pips

FASTA 運用中

運用中のイメージです

リアルチャートに示すサポートラインをブレークすればリターンは伸びる局面です。今回も一時大きくドローダウンで始まりましたがバックテストの結果を信じ手動での停止はできるだけ我慢しよう。手動で手仕舞いしてるようじゃ裁量トレードと同じですからね。

美味しい局面

イメージ（上）：　GBPJPY realtime　chart
イメージ（下）：　USDJPY BreakOut FASTA

USDJPYの条件で売りのタイミングをまっていた、GBPをなんとなく見てみたら強烈なサポートラインで「柿の実」が落ちそうだったので、USDを停止しこの条件でGBPに切り替えた、10pips程度取れたら手仕舞いを考えていたので気が楽だった。予想通りブレークダウン、13pipsゲットでUSD再稼動。

実践運用 by break-out

USDJPY 5min. BreakOut doten

条件

Entry : 直近ｎ本　高（安）値　ブレーク

Close ：直近ｍ本　高（安）値　ブレーク

　　　　又は　30pips

StopLoss：　30pips

Trade cost: slippage and spread 2pips each

17:09 でシステムをポーズ（一時中止）した。またシストレ違反を犯してしまったのだ。リアルタイムチャートをモニターしながら運用しているのだが最初の抵抗線をあっさりブレークしたので更に上昇すると見込みシステムポーズした。利益確定を30pipsに設定しているので、あと2,3pipsで手仕舞いしそうだったからだ。だが悪い予感は的中し-15pipsまで後退した、チャート的にも上昇しそうだし、StopLossまでまだ15pipsあるので様子見した。ラッキーなことに再度20pipsまでリカバーしたので20pipsプラスで終了。なんかすっきりしないトレードだったなあ、、、。

小幅なドローダウン

USDJPY 20min.　short-long
Condition(条件）
Entry：MovingAvarage　GC/DC
Close：50pips or MovingAvarede DC/GC


現在運用中のドローダウンについて考えてみる。この条件はゆったりとした2本の移動平均線のGC/DCでエントリーしている順張り型です、約半年のバックテストにはボックス、トレンド（上昇・下降）相場がほどよく存在している。もちろん順張り型条件の欠点は、ボックス相場ではドローダウンのリスクが付きまといます、それが赤丸で示したところになります。このドローダウンをいかに最小に抑えるかが今回苦労したところです。ボックスの期間では最小限のドローダウンでじっと耐え、どちらかにブレークしたら利益確定を早める戦略である（早めるといってもリスクを抑える条件がそのまま利益も抑えているのですが、、、）。リターンとリスクは正に比例することがこの条件で証明されています。日本もアメリカも政権が変わったばかりでマスコミ報道で為替が簡単に左右される、ということはボックスの期間が短く、単なる憶測ベースの報道で、簡単にでどちらかに振れてしまう軽い通貨ペアだといえます。政権が安定してきたらこの条件は使えなくなるのでしょうね。別な条件を早く探さなくては、、。

FASTA 本番開始

USDJPY 20min.　short-long
Condition(条件）
Entry：MovingAvarage　GC/DC
Close：50pips or MovingAvarede DC/GC

先週までのバックテストの結果を信じて今日から本番開始。ロングから始まり途中PCの調子がわるくなり中断したが予想通り出足はドローダウンで幕開けした、損失から始まった場合今までならシステムを停止したくなるところ、どうしても外出しなければならい用事がありシステムを放置し外出。帰宅したら見事リカバリーしていた。しかし、チャート的には教科書どおりサポートラインにいるので手動にて利益確定。結果的には予想通り上昇したので利益が減るところだった。。教訓としてはドローダウンしているときはシステムを信じて成り行きに任せ、沢山利益が出ているときは強制手仕舞いも有りかなと、、それじゃあセミオートなのか？
どこまでバックテストの結果を信じられるかがカギになりますね。

使える条件第2弾

USDJPY　5分足　09/04/28 - 10/16

条件　（ドテン）

エントリー：直近の高（安）ブレーク

ロスカット：30pips以上

コスト：スリッページ、ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　2pips

現在運用中の条件よりドローダウンが大きいがリターンが魅力的だ。 売買回数が多く安定動作が常に監視できるのは精神衛生によいかもしれない。

USDJPY 20分足で決まり

USDJPY　20分足　Short-Long
条件
エントリー：移動平均GC/DC
利益確定：移動平均DC/GC　or　30pips
ロスカット：ナシ
取引コスト：スリップ2pips　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ2pipis

ここ２，３日はやや下降気味、それでも最大ドローダウン１％以下は十分使えそうだ。この条件を探す前は、リターンが３０％台の条件もあったが、とうぜんリスクも大きくなり、実践で使ったら一発で強制ロスカットにあってしまった。いつもシストレをやる場合、開始早々リターンから始まればよいが、ほとんどはドローダウンから始まるケースが多い、見る見る資金がショートしていくのはとてもつらい。その点、この条件は約半年間ですが最大ドローダウンが１％以下なので、今後も大きなケガはなそうなのでこの条件で本番運用します。

５分足 vs ２０分足 比較

イメージ（上）　　５分足
イメージ（下）　２０分足

条件　USDJPY　Long and Short
スリッページ2pips　＋　スプレッド２pips
エントリー　：移動平均（MA)　GC／DC
手仕舞い　：利確のみ　（MA）　DC/GC
　　　　　　　　又は50pips

ドリームバイザーのシストレFASTAを使い、20分足をベースに条件設定しました。手仕舞いの反応を早めようと、20分足の移動平均線を単純に4倍して5分足条件を設定しました、そのバックテスト結果が（上）のイメージです。5分足の場合20分足のヒゲにあたる部分で早めに反応するせいか利益も損失も20分足よりも悪化しています。利益は伸びる前に、損失は最大値で反応しているようです。長い目で見れば20分足でもドローダウンは１％台なので、のんびり20分足で細かいノイズは無視して運用したほうが良いみたいです。