20091007

安定稼動継続中

イメージ(上):実評価損益ベース
イメージ(下):評価損益ベース

実際に運用する場合は(下)の評価損益ベースを参考にするべきでしょう。なぜなら手仕舞い条件にmeetするまでは、含み損益のカーブだからです。さらに掘り下げて言えば、設定した足の終値なのではこのカーブに反映されないからです。ようするに、ヒゲの時に生じる損益はこのカーブに反映されないからです。資金が豊富な人は(上)の実評価損ベースでもよいかもしれませんが、レバレッジ管理を怠ると長いヒゲにタッチし、「朝起きてみたらマージンコール」でシステム停止になってるかもしれませんので注意が必要です。

結論としては、たまに発生する異常に長いヒゲには注意が必要でしょう。これを考慮した上で、今の条件を見れば勝率は悪いがドローダウンを1%台に押さえ利益を出せていると思います。シャープレシオも400台と安定稼動といえます。




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