システムトレード評価中 リスク低減版

2009-2-27　10：50　現在
評価損益ベース　60日間

リターン　：　20.4％
D.D.　　　：　　４％
売買回数　28回
ポジション　　買い

この条件はロングサイド時リスクを低減させるように設定している。損益カーブはきれいに上昇していることが分かる。　ショートサイドでもリスクの低減を図り２つのシステムを同時起動すれば往復で利益が出るかも、、。

シストレ君評価中、本日の結果

2009-2-27　10：50　現在
評価損益ベース　60日間

リターン　：　48％
D.D.　　　：　　7％
売買回数　9回
現在のポジション：　買い

現在のポジションは買い、前回のドテンからプラスをキープしているので安心なのだが、ホールド期間がちょっと長すぎ。次の売りドテンが待ちどうしいのだ、でも待つということはドローダウンを待つことになるのでちょっと微妙。完全自動売買（手動アシストなし）を目指しているので手仕舞いはしないことにする。

シストレ君評価中、リスク低減条件

2009-2-26　9：20　現在
評価損益ベース　60日間
リターン　：　23.6％
D.D.　　　：　　4.3％
売買回数　　　37回


ｵﾘｼﾞﾅﾙのシストレ君（システムトレード）条件よりリスク（ドローダウン）を低減した条件を設定してみた、当然リターンは抑えられるが、ｵﾘｼﾞﾅﾙ条件の場合、ポジションと逆行して推移している時など、必ず戻ることを信じながら次のドテンを待つわけだが、この逆行している期間証　”券会社の自動ストップロスにかからないか”　とハラハラしながら待つのは精神衛生に悪い。そこで逆行部分をカットできる条件を組んでみた、大きなスウィングを抑えるのでリターンは半減するが、ドローダウンも半減することができるので小資金向けに良いかもしれない、、。

シストレ君評価中、本日の結果

2009-2-26 9:20 現在
評価損益ベース　60日間
リターン　：　47％
D.D.　　　：　　7％
売買回数　　10回


システムトレード（シストレ君）はプラスをキープしている。ポジションはLongだが、円高方向に動かないのでプラスのまま推移している。

シストレ君評価中、本日の結果

2009-2-25　16：20　現在
評価損益ベース　60日間
リターン　：　47.3％
D.D.　　　：　　7.2％


シストレ君を同じ条件で評価してるが本番でもこの通りできればなんら問題は無い。平均して100pips/月程度取れているので上出来だ、早くリリースして欲しい。

シストレ君評価中、本日の結果

2009-2-23 8:40 現在
評価損益ベース　60日間
リターン　：　42％
D.D.　　　：　　7％
売買回数　　10回

利益率　：　　6倍

システムトレードの基本的な考え方は、長期間（急激な乱高下相場、穏やかなBox相場を含んだ期間）で確実に利益が出せていることが重要だ（リターンがドローダウンを上回ってること）。　このシステムトレード（シストレ君）の最大評価期間は60日だが、それにプラスすること20日の合計80日間で常にリターンが上回っているので今のところ安定した条件と言える。期間が長ければ長いほど将来的に利益を出せる確立が高いといえる。あとはレバレッジをできるだけ抑えながら、多少ドローダウンがあったとしてもバックテストの結果を信じて続けることだと思う。
　

N値計算表

一目均衡表でおなじみの「N値計算」です。エントリーする際はこの表計算で確認してから入るようにしてます。白色のセル内に直近の高安を入力すれば、それぞれ目標値（手仕舞値、逆張りエントリー値）などの目安が分かります。この計算のおかげで通貨価格が現在どの辺りにいるかが良く分かる（少なくとも闇雲にエントリーするより良好）、したがってリスクはかなり軽減できています。ただし、利益確定は早めにやる必要があるので要注意。

シストレ君評価中、本日の結果

2009-2-20 10:30 　現在
評価損益ベース　　60日間
リターン　：　41％
D.D.　：　7％
売買回数　10回

シストレ君評価中、本日の結果

2009-2-19　15:30 現在

評価損益ベース　60日間

リターン：　40％

D.D.　：　7％

売買回数　10回

シストレ君評価中、本日の結果

2009-2-18  10:30 現在

評価損益ベース　60日間

リターン：　40％

D.D.　　：　　７％

売買回数　　10回

いまのところ順調と思う、だがかったるい展開だ。実トレード（スカルピング）ではまあまあの成績だが、このシストレ君での評価結果が良ければストレスの無いトレードができるのだが、今の条件では切れ味の割る感じがする。完全自動売買の場合、短期間では好成績を残しても次の期間では大幅なドローダウンは良くあるので少し長い期間で評価する必要がある。

シストレ君評価中、本日の結果

2009-2-17 9:00 現在
評価損益ベース　　60日間
リターン　：　　40.0％
D.D.　　：　　　　7％
売買回数　：　10回

シストレ君評価中、本日の結果

2009-2-16　9：10現在
評価損益ベース　60日間
リターン：　47.4％
D.D.　：　　　6.6％
売買回数　11回
設定条件　移動平均乖離＋MACD

この条件は利益確定もロスカットも考慮してない単純ドテンです。なので利益方向へ相場が推移しているときは手仕舞いしたくなるし、逆行しているときはロスカットしたくなるが、この条件が長期間安定して利益が出るかを観察するためにはしょうがない続行だ。シストレ君のバックテスト期間60日は短すぎるし、日足ベースのバックテストができないのも惜しまれる。いずれにしてもシストレ君（完全自動システムトレード）はまだ本番用にリリースされていないのでそれまでじっくり検証しよう。

シストレ君評価中、シストレ君本日の結果

2009-2-13 10:25
評価損益ベース　60日間
リターン　：　53.3％
D.D.　　　：　　6.4％
売買回数　12回

現在”買い”ポジション、このタイミングでの買いポジションは期待できるかも。過去2週間は順調な利益カーブだが、そろそろ大きいリターンが無いとドローダウンが目立つようになるなぁ、、、。

シストレ君評価中、本日の結果

2009-2-12 10:10 現在
評価損益ベース　60日間
リターン：　66.1％
D.D.　　：　　6.1％
売買回数：　14回

好調をキープしている、今のところ大きな変動や小刻みなボックス圏でも順調に利益がでている。バックテストの制限期間60日、さらに14日観察しているが順調に利益が出ている。使えるかどうかはまだ期間が短いが、いまやっている裁量よりは、はるかに成績が良い。使えそうだな、、。

シストレ君好調、 本日の結果

2009-2-11 10:35 現在
評価損益ベース
リターン：　60.5%
D.D.　　：　　5.7%
売買回数：　14回


好調に推移している、条件設定は単純ドテン（利益確定・損失確定なし）で評価しているので大幅にドローダウンした場合のロスカットを考慮するはたしかにある。ただし、資金が十分あれば（レバレッジ2倍程度で抑えておけば）ほったらかしでも十分利益が取れているので今のところ問題はないでしょう。

シストレ君評価中、本日の結果

2009-2-10 9:20 現在
評価損益ベース　60日間
リターン：　58.1%
D.D. : 5.8%
売買回数　　13回

売りポジション継続中、もうすぐドテン（買い）の気配する、、根拠は無いがそんな感じがする。今のところシストレ君は好成績をキープしている。バックテストだから安心してみてらるが、実際の取引のときいきなりドローダウンからスタートしたら不安になるかもしれない。その時のためにバックテストを長期間観察しているわけだ、本番で運用する場合は十分な資金とバックテストの結果を信用してやるしかないね、、、。

シストレ君評価中、本日の結果

2009-2-9 8:53 時点
評価損益ベース
リターン：　57%
D.D. ： 6%
売買回数：　13回

最大ドローダウンが６％に改善されたのは60日バックテストルールからデータが1日分はずれたからだ、これがあるから（一つの条件で）長期間監視する必要がある。現在BOX圏内を推移しているが実現損益ベースでは確実に上昇しているのでOKだと思う.　それにしてもオーストラリアの大火は気の毒ですね、その中AUDが頑張ってるのは見事かな。

シストレ君評価中、本日の結果

2009-2-6 9:30 現在
評価損益ベース60日間
・リターン　59.4%
・D.D.　　　9%
・売買回数　13回

今のところ順調に推移している、昨晩はAUD急騰（円安）し理想のポイントで売りにドテンしてくれた。売買回数表記がいつも13回なのは、デモ版シストレ君の評価期間（バックテスト期間）が60日で区切られているため、60日以前の取引回数が消されるからだ、一日に何回もトレードできる条件であれば売買回数の表記は増えるが、売買回数だけをただ単に上げる条件にしても利益が伴わなければ意味が無い。今の条件はできるだけ（意図的に）売買回数を減らして、大きなイベントを拾う（ドテンする）作戦にしているから、じつに想定内の売買回数を推移していると判断している。実際のトレードでは発注君を使い、超短期（スカルピング）の売買をしている、が出入りが激しくなかなか利益が出せていないのが現状だ。かりに今評価しているこの条件で売買していたら100pips／月のペースでとれてたことになる。まあ、本番リリースまでまだ時間があるだろうから、今の条件を変えずにしっかりモニターしていこう。

シストレ君評価中、本日の結果

2009-2-5 9:10 現在
実現損益ベース
リターン：　　56.7％
D.D.　　　　　1.4％
売買回数　　13回

昨夜の急激なAUD安で買いポジションにドテン、まあ今の設定条件では想定内のドテン周期なので問題は無い。今日は損益評価を「実現ベース」で見てみよう。表からも分かるようにリーターン（56.7％）、最大ドローダウン（1.42％）と驚異的な成績を持続している。もちろん、ホンチャンではポジションを保持している時のドローダウンが問題になるが、ほとんど利益を獲得しながらドテンしていくところに注目して欲しい。ドローダウン９％台を維持しながら、リターン５０％台をキープしていることは上出来だと思う。　

シストレ君評価中、本日の結果

2009-2-4 10:00　現在

リターン　　　54.9 %
D.D. 　　8.3%
売買回数　　13回

　今回もまだ仕掛けにかからない、過去3番目に長いno trade期間だが評価中なので待つしかない。条件は完全ドテンなので1月22日からずっと売りポジションのままだ（大きい変化が無いので）。ホンチャンの場合はある程度利益が取れた時点でドテン解消（手仕舞い）を手動でやっても良いのだろうが、今回は完全自動売買（人間の裁量なし）で半年間やったらどうだろうか？を観ているためがまんするしかない。サーバーのキャパもあるだろうがバックテスト期間がせめて120日ぐらいあるとこんなに長く観測する必要はないのだが、今は30日ごとに前のデータがクリアされ最大ドローダウンの数値などが変わるので、この条件が使えるかを判断するには日々観測が必要になってくる。まあホンチャンリリースまでまだ間があるから問題は無いが、、。

シストレ君評価中 ＠2009-2-3

2009-2-3 8:55 現在（60日間）
リターン　54%
D.D.　　 8.3%
売買回数 13回

いま豪中銀が政策金利をさげた、現在売りポジションなのでちょっと心配だ。でもこの条件を見極めるにはまだこのまま観測するしかない。いまのところ悪くないリターンなのでよしとしよう。

システムトレード評価中、シストレ君 ＠2009-2-2

2009-2-2　9：46　時点
リターン：46.2％
最大ドローダウン：9.7％

シストレ君のバックテスト期間は最大60日とちょっと短めなので、期間60日で使えそうな条件を決めたら、その条件で少なくとも半年分は観察する必要がある。短い期間でしょっちゅう条件をメンテしてたら裁量トレードとあまり変わらない結果になりそう、長い期間ほったらかしで結果が利益に向かうことを確認したい。それにしても売り建ての期間が長いので不安になるが、過去3番目なので想定内といえるかな。現実問題としてAUD相場は下落基調だからこの条件設定は今のところ正解といえるのでまあいいか。