シストレ君評価中、本日の結果

2009-2-5 9:10 現在
実現損益ベース
リターン：　　56.7％
D.D.　　　　　1.4％
売買回数　　13回

昨夜の急激なAUD安で買いポジションにドテン、まあ今の設定条件では想定内のドテン周期なので問題は無い。今日は損益評価を「実現ベース」で見てみよう。表からも分かるようにリーターン（56.7％）、最大ドローダウン（1.42％）と驚異的な成績を持続している。もちろん、ホンチャンではポジションを保持している時のドローダウンが問題になるが、ほとんど利益を獲得しながらドテンしていくところに注目して欲しい。ドローダウン９％台を維持しながら、リターン５０％台をキープしていることは上出来だと思う。　

シストレ君評価中、本日の結果

2009-2-4 10:00　現在

リターン　　　54.9 %
D.D. 　　8.3%
売買回数　　13回

　今回もまだ仕掛けにかからない、過去3番目に長いno trade期間だが評価中なので待つしかない。条件は完全ドテンなので1月22日からずっと売りポジションのままだ（大きい変化が無いので）。ホンチャンの場合はある程度利益が取れた時点でドテン解消（手仕舞い）を手動でやっても良いのだろうが、今回は完全自動売買（人間の裁量なし）で半年間やったらどうだろうか？を観ているためがまんするしかない。サーバーのキャパもあるだろうがバックテスト期間がせめて120日ぐらいあるとこんなに長く観測する必要はないのだが、今は30日ごとに前のデータがクリアされ最大ドローダウンの数値などが変わるので、この条件が使えるかを判断するには日々観測が必要になってくる。まあホンチャンリリースまでまだ間があるから問題は無いが、、。

シストレ君評価中 ＠2009-2-3

2009-2-3 8:55 現在（60日間）
リターン　54%
D.D.　　 8.3%
売買回数 13回

いま豪中銀が政策金利をさげた、現在売りポジションなのでちょっと心配だ。でもこの条件を見極めるにはまだこのまま観測するしかない。いまのところ悪くないリターンなのでよしとしよう。

システムトレード評価中、シストレ君 ＠2009-2-2

2009-2-2　9：46　時点
リターン：46.2％
最大ドローダウン：9.7％

シストレ君のバックテスト期間は最大60日とちょっと短めなので、期間60日で使えそうな条件を決めたら、その条件で少なくとも半年分は観察する必要がある。短い期間でしょっちゅう条件をメンテしてたら裁量トレードとあまり変わらない結果になりそう、長い期間ほったらかしで結果が利益に向かうことを確認したい。それにしても売り建ての期間が長いので不安になるが、過去3番目なので想定内といえるかな。現実問題としてAUD相場は下落基調だからこの条件設定は今のところ正解といえるのでまあいいか。