AUD/USDで再スタート

条件

AUD/USD　10min. Long 逆張り系

取引コスト：スリッページ　2pips

　　　　　　　スプレッド　　5pips

ストップロス：　移動平均DC（逆行対策）

クロス円はやめました、ささいなイベントにも簡単に影響受けやすく、過去6ヶ月のバックテストが期待通り行かないような感じがします。その点わりとドッシリしているAUD／USDをLongサイドで明日からホンチャン開始予定。ただ、この通貨ペアの気になる点は昨年7月に付けた（過去20年間の）最高値が目前に迫っていることです。ここが強力なレジスタンスなるのは確実で、この近辺にきたら再考ですね。

ドル安

ホンチャン運用の方は一段目のドル安で買い約定したが、さらに下落し損失拡大中です。自分が買いを入れたところが底だとは言い切れないわけだから、逆張りの怖いところですね。それにしても、今のドル円は買いを封印した方が良さそうですね。長期チャートを見ても買いたくなるようなトレンドじゃない。この先ドルは1995年4月17日に付けた79.7円にタッチするまでいきそうですね。他の通貨ペアに変更したほうが良さそう、、、。

スピード違反ゲット

イメージ（上）：バックテスト

イメージ（下）：同条件にて運用開始（ホンチャン）

今朝UP（紹介）した条件ですが、開始早々買いの条件にヒットしました、スピード違反（乖離条件）を捕捉しました。ここがボトムなのかは神のみぞ知るですが、一月に付けた安値がメジャーなサポートラインと見れば、取りあえず反発するものと思おもわれます。利益確定は70pipsなのでそこで一旦利益確定すれば、条件通りです。もし、裁量でやってた場合ここで「買える？」かが疑問です、さすがシストレと言いたいところ、、。相場的には4月から今日の安値に向けて推移していたと思うのですが（本当に今、底を打ったと言いえる？）。でも、更に割り込むようだと、日本は深刻なデフレスパイラルに入ったと言えそうですね。　このまま調子が良さそうならシステムを「一時中断」して利益追求し、もし下値を探るような展開ならシステムを「再開」してもいいかもしれませんね。いずれにしても理想的なところで「買いポジション」を持ったといえます。

順張り－逆張り

設定条件

USDJPY 10min.

買い条件：　逆張り　（乖離）

売り条件：　順張り　（MA－DC)

損切り　：　なし

利食い：　あり（50~70pips）

現在この条件で運用開始しました。6ヶ月で51回の売買回数はまあまあでしょうか（シャープﾚｼｵもまあまあ）。この条件の考え方は、ドル安基調がしばらく続くと考えています。急激なドル安（スピード違反に）は移動平均乖離で買い、すぐに利益確定。ドル安をベースに見ていますので、多少ドル高に向かったとしても、すぐに下落開始すると見て、緩やかな移動平均線DC（デッドクロス）で売って行く、と言うスタイルです。円安（ドル高）基調に転換したら条件変更ですね、多分、、、。

Portfolio B

Portfolio B
NZDJPY (Long side) 60min.
AUDJPY(Short side) 60min.

通貨のトレンド相関値が１に近い通貨の組み合わせはやはりAUDとNZD（対円）と言うことでこれを採用。システムの条件は双方とも順張りで、エントリー・利益確定・損切りは同じです。手仕舞い条件は利益確定と損切りだけですので、いままで裁量でやっていた考え方と同じでね。一方が逆行した場合損切りして次のチャンスを待ちます。当然その片方は利益が上昇していますので大幅なドローダウンを防いでいます。レンジ相場の課題はのこります。

取引コスト

イメージ（上）：取引コスト　スリッページ　スプレッド　各2pips
イメージ（下）：取引コスト　なし

上下ともUSDJPY 10分足で、取引コストの有無以外は全く同じ条件です、当然なことですが取引回数が増えればリスクも増えます。それならと言うことで、リスクを落とそうと取引回数を減らせば安定運用が難しくなりますね。やはり複数同時運用でポートフォリオを組むしかないかもしれませんね。

裁量トレード

ティックチャートを見ていたら綺麗なトレンドラインに沿って動いていたので久々にスキャルピングしました。18時～21時までで約40pipsゲット。でも疲れますね手動は、、、。

急遽条件設定

イメージ（上）：　AUDUSD 20min. 順張り型（直近N本高安ブレーク）
イメージ（下）：　USDJPY 20min. 逆張り型（オッシレーション系）

昨日からマルチオペレーションが出来るようになったようですがとてもよいことだと思います。これでボックス相場（逆張り型）・トレンド相場（順張り型）それぞれに適応するシステムをポートフォリオ的に運用できますね。同一通貨ペアは駄目だと言うことなので、急遽AUDUSDで作り直しました。ドローダウンがちょっと気になりますが実評価損益チャートを重ね合わせると上手く補完しているようなので様子見ですね。

実運用状況

USDJPY 5分足　Break－Doten

11月9日２１：００現在小康状態。朝8時にシステムスタートして外出。帰宅したらこんな状態でした。つきっきりでモニターできていれば、多分白丸のところで一旦利食いして、再スタートで凌いでいたかもしれない、、。いまのところ小康状態ですが、もう一段下落（底抜け）するかもしれないのでこのまま放置します。結果は後ほど、、、、、。

ポートフォリオ検証

イメージはポートフォリオ（順張り、逆張り同時運用したとして）のチャートです。赤が順張り、青が逆張り、緑が中間線、黒は双方（赤、青）の合計です。逆張り(青）だけでも十分使えそうだが20分足で売買回数も少ないため信頼性がそれほどあるとはいえない。ドリームバイザーでは4本同時運用ができるよう考慮中と言っていますので早期実現を期待するしかありません。一本のシストレに大事な資産を賭すわけにはいきませんものね、、、。

ポートフォリオ

イメージ（上）：逆張り型条件 USDJPY 　20min.
イメージ（下）：順張り型条件 USDJPY 5min.
ポートフォリオA型
これらの条件を同時に運用（ポートフォオ）すればリスクが補完できている。

どちらも評価損益ベースです、なぜなら実評価損益ベースで観た場合、次の条件にヒットするまでに発生した大きなドローダウンはこのチャートに現れないので見かけ上ドローダウンが無いように描かれる、したがって実評価損益ベースで一喜一憂するのは危険だと思う。もし次の条件に行く前にこの隠れたドローダウンで資金がショート（強制ストップ）する可能性が十分にあるからだ。もっと厳密に言えば20分足がクローズする前のヒゲにも注意が要る（各足の終値でチャートは描かれているので）。30分、60分足のように長い場合は（売買回数が少ない場合）特に注意が必要、カーブフィッティングでいくらよい条件を作っても寿命は短いように思えます。いくらシストレと言っても順張り、逆張りを一つの条件に組み込むことができないわけだからポートフォリオは必須ですね。

新条件

ロスカットなしで利益確定は50pips。

ストップロスの有無

イメージ（上）：ストップロス設定なし

イメージ（下）：ストップロス設定あり（30pips）

両方とも利益確定は80pipsです。ドテンの設定が best fitting　なのでしょうか、ストップロスを設定しても最大ドローダウンはあまり改善されませんね。この程度のドローダウンなら利益が伸びるほうをつかっても問題ないでしょう。

豹変

5ヶ月間安定して（ほぼ直線的に）利益が出ていたのに最後の1ヶ月で大幅ドローダウン、まさに豹変したようなカーブです。やはり複数同時運用することにより、ポートフォリオ的な運用が必要ですね。それにしても半年ではバックテスト期間が短いということでしょうか。