2009-2-27 10:50 現在
評価損益ベース 60日間
リターン : 20.4%
D.D. : 4%
売買回数 28回
ポジション 買い
この条件はロングサイド時リスクを低減させるように設定している。損益カーブはきれいに上昇していることが分かる。 ショートサイドでもリスクの低減を図り2つのシステムを同時起動すれば往復で利益が出るかも、、。
20090227
シストレ君評価中、本日の結果
ラベル:
システムトレード
20090226
シストレ君評価中、リスク低減条件
2009-2-26 9:20 現在
評価損益ベース 60日間
リターン : 23.6%
D.D. : 4.3%
売買回数 37回
オリジナルのシストレ君(システムトレード)条件よりリスク(ドローダウン)を低減した条件を設定してみた、当然リターンは抑えられるが、オリジナル条件の場合、ポジションと逆行して推移している時など、必ず戻ることを信じながら次のドテンを待つわけだが、この逆行している期間証 ”券会社の自動ストップロスにかからないか” とハラハラしながら待つのは精神衛生に悪い。そこで逆行部分をカットできる条件を組んでみた、大きなスウィングを抑えるのでリターンは半減するが、ドローダウンも半減することができるので小資金向けに良いかもしれない、、。
シストレ君評価中、本日の結果
20090225
シストレ君評価中、本日の結果
20090223
シストレ君評価中、本日の結果
2009-2-23 8:40 現在
評価損益ベース 60日間
リターン : 42%
D.D. : 7%
売買回数 10回
利益率 : 6倍
システムトレードの基本的な考え方は、長期間(急激な乱高下相場、穏やかなBox相場を含んだ期間)で確実に利益が出せていることが重要だ(リターンがドローダウンを上回ってること)。 このシステムトレード(シストレ君)の最大評価期間は60日だが、それにプラスすること20日の合計80日間で常にリターンが上回っているので今のところ安定した条件と言える。期間が長ければ長いほど将来的に利益を出せる確立が高いといえる。あとはレバレッジをできるだけ抑えながら、多少ドローダウンがあったとしてもバックテストの結果を信じて続けることだと思う。
評価損益ベース 60日間
リターン : 42%
D.D. : 7%
売買回数 10回
利益率 : 6倍
システムトレードの基本的な考え方は、長期間(急激な乱高下相場、穏やかなBox相場を含んだ期間)で確実に利益が出せていることが重要だ(リターンがドローダウンを上回ってること)。 このシステムトレード(シストレ君)の最大評価期間は60日だが、それにプラスすること20日の合計80日間で常にリターンが上回っているので今のところ安定した条件と言える。期間が長ければ長いほど将来的に利益を出せる確立が高いといえる。あとはレバレッジをできるだけ抑えながら、多少ドローダウンがあったとしてもバックテストの結果を信じて続けることだと思う。
20090221
N値計算表
20090220
20090219
20090218
シストレ君評価中、本日の結果
20090217
20090216
シストレ君評価中、本日の結果
2009-2-16 9:10現在
評価損益ベース 60日間
リターン: 47.4%
D.D. : 6.6%
売買回数 11回
設定条件 移動平均乖離+MACD
この条件は利益確定もロスカットも考慮してない単純ドテンです。なので利益方向へ相場が推移しているときは手仕舞いしたくなるし、逆行しているときはロスカットしたくなるが、この条件が長期間安定して利益が出るかを観察するためにはしょうがない続行だ。シストレ君のバックテスト期間60日は短すぎるし、日足ベースのバックテストができないのも惜しまれる。いずれにしてもシストレ君(完全自動システムトレード)はまだ本番用にリリースされていないのでそれまでじっくり検証しよう。
20090213
シストレ君評価中、シストレ君本日の結果
20090212
シストレ君評価中、本日の結果
20090211
シストレ君好調、 本日の結果
20090210
シストレ君評価中、本日の結果
20090209
シストレ君評価中、本日の結果
20090206
シストレ君評価中、本日の結果
2009-2-6 9:30 現在
評価損益ベース60日間
・リターン 59.4%
・D.D. 9%
・売買回数 13回
今のところ順調に推移している、昨晩はAUD急騰(円安)し理想のポイントで売りにドテンしてくれた。売買回数表記がいつも13回なのは、デモ版シストレ君の評価期間(バックテスト期間)が60日で区切られているため、60日以前の取引回数が消されるからだ、一日に何回もトレードできる条件であれば売買回数の表記は増えるが、売買回数だけをただ単に上げる条件にしても利益が伴わなければ意味が無い。今の条件はできるだけ(意図的に)売買回数を減らして、大きなイベントを拾う(ドテンする)作戦にしているから、じつに想定内の売買回数を推移していると判断している。実際のトレードでは発注君を使い、超短期(スカルピング)の売買をしている、が出入りが激しくなかなか利益が出せていないのが現状だ。かりに今評価しているこの条件で売買していたら100pips/月のペースでとれてたことになる。まあ、本番リリースまでまだ時間があるだろうから、今の条件を変えずにしっかりモニターしていこう。
20090205
シストレ君評価中、本日の結果
20090204
シストレ君評価中、本日の結果
2009-2-4 10:00 現在
リターン 54.9 %
D.D. 8.3%
売買回数 13回
今回もまだ仕掛けにかからない、過去3番目に長いno trade期間だが評価中なので待つしかない。条件は完全ドテンなので1月22日からずっと売りポジションのままだ(大きい変化が無いので)。ホンチャンの場合はある程度利益が取れた時点でドテン解消(手仕舞い)を手動でやっても良いのだろうが、今回は完全自動売買(人間の裁量なし)で半年間やったらどうだろうか?を観ているためがまんするしかない。サーバーのキャパもあるだろうがバックテスト期間がせめて120日ぐらいあるとこんなに長く観測する必要はないのだが、今は30日ごとに前のデータがクリアされ最大ドローダウンの数値などが変わるので、この条件が使えるかを判断するには日々観測が必要になってくる。まあホンチャンリリースまでまだ間があるから問題は無いが、、。
20090203
シストレ君評価中 @2009-2-3
20090202
システムトレード評価中、シストレ君 @2009-2-2
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